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是的，如果您受到短信威胁，您可以报警。

威胁他人可能会构成违法行为，您有权向当地的警察局报告这种情况，您可以保存威胁短信作为证据，并告知警方您的疑虑和担忧，警方将会指导您如何进一步处理这种情况，并会采取适当的行动来保护您的安全。

如果您感到受到威胁或不安，最好及时寻求警方的帮助。